发布时间： 2016年10月19日
知识点：相关系数与组合风险
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相关系数r12
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组合的标准差σp（以两种证券为例）
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风险分散情况
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r12=1
（完全正相关） |
σp=A1σ1 A2σ2
组合标准差=加权平均标准差 |
σp达到大规模。
组合不能抵销任何风险。 |
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r12=-1
（完全负相关） |
σp=|A1σ1-A2σ2|
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σp达到最小，甚至可能是零。
组合可以大规模程度地抵销风险。 |
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r12＜1
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σp＜加权平均标准差
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资产组合可以分散风险，但不能完全消除风险。
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