量化金融分析师AQF培训课程

五大科目设置

 

量化金融分析师证书考试分为五大科目，分别为《量化投资基础》、《Python 语言编程入门》、《基于 Python 的经典量化投资策略》、《交易系统设计》、《量化实盘交易》。证书要求学员掌握量化投资基础、Python 编程基础、经典量化交易策略以及交易系统设计思想。

1. 量化投资基础

主要涵盖了量化投资领域的必备知识：包括：基本面分析、技术分析、数量分析、固定收益、资产组合管理、权益、另类投资等内容。

· 基本面分析基础

· 技术分析基础

· 如何评估策略的表现

1. Python 语言编程入门

包含了 Python 环境搭建、基础语法、变量类型、基本函数、基本语句、第三方库、金

融财务实例等内容。旨在为金融财经人提供**需要的编程方法。

· Python 的优势与劣势

· 建立 Python 编程环境

· Python 编程基础和工具

· Python 编程思想

· Python 基础语言基础

· 重要库详解：Numpy/Pandas/Matplotlib/Plotly 等

· 矢量化回测

· 实时数据交易

· Python 语言在金融中应用

· 数据获取来源

· 如何**导入数据：1）开放数据源；2）国内/国外 API 接口；3）金融

数据软件

· 数据有效存储

· 数据过滤与优化

· 特殊数据处理

· 实时 tick 数据获取和可视化

· 金融数据拟合优化

2. 基于 Python 的经典量化投资策略

包含了**富盛名、**基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龟交易模型、Logistics

模型、配对交易模型、波动扩张模型、Alpha 模型、机器学习（随机森林模型、主成分分析），深度学习（人工神经网络）等内容。

· 统计套利

· 量化选股与择时

· 趋势追踪策略

· 均值回归策略

· 配对交易策略

· 技术选股策略

· 事件驱动型策略

· 多因子策略

· 股指期货套利策略

· 商品期货套利策略

· 期权交易策略

· 机器学习：支持向量机 SVM

· 深度学习：神经网络

· 高频交易策略

· 等等

3. 交易系统设计

· 量化交易系统介绍

· 市场过滤器(market filter)： 牛市/熊市/盘整/平稳等

· 过滤条件: 筛选个股

· 进入信号

· 止损

· 再进入策略

· 退出策略

· 仓位控制

· 多个系统针对不同的市场

· 设计你的交易系统

4. 量化实盘交易

· 实战交易基础知识

· 程序化策略的实战部署

· 量化交易实战案例